前回のnoteを受け、まずは振り出しに戻ることにしたExcelを使ったモンテカルロ・シミュレーションでの新NISAのリターン分析。複数の投資対象を想定したシミュレーションについては、まずはその投資対象の相関、そして期待リターンとボラティリティ（標準 ...

モンテカルロ・シミュレーションとは、ランダムな現象を実際に何度も繰り返して結果の傾向をつかむ手法だ。例えば、「コインを1000回トスしたら、表が出る回数は？」といった問題を、理屈ではなく「実際にやってみる」ことで理解するのがその特徴だ。

さて、前回の記事（"Excelで検討する新NISAの投資戦略：まずは標準正規乱数を発生させる" ）で発生させた10,000 x 600の標準正規乱数を使って、今回は実際にExcelを使ってモンテカルロ・シミュレーションをしてみようと思います。 Excelシートの構成 幾つかの ...